目前分類:交易ABC系列 (9)

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若沒有一些特別的徵兆(ex:突破缺口,創n個月新高低點)
最好避免隨意加碼,要加碼也得嚴守出場點在損益兩平附近
儘量讓自己在大部分時間裡,都能小賺或不賺出場

如果現在的價格在不久前出現過,那麼應該採取逆勢加碼,而非順勢加碼
(只有連續創新高新低的噴出盤才應該去追高殺低)
同時加碼點也應該拉開,而非緊密的加碼
加碼點拉開的好處,主要是可以規避一些對波段操作者來說無意義的波動
在整理區間裡進行加碼,尤其是在先前的壓力支撐區(高低點)加碼
通常只會造成自己的資金損傷

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1.決定自己要操作的週期

看是要用週線日線小時線或者分鐘線,
週期越小訊號就越多,負擔的手續費成本也會越高,
但是能抓到的細微波段相對也會比較多,好壞請先自行測試歷史資料。

波段操作的宿命就是勝率低,盤整期很可能會不斷的停損;
但是相對的風報比也高,如果看的週期長一點(日線以上),
進出可能是以週甚至月為單位,畢竟獲利是「等」出來的。

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這三大原則的提出者是專業投機原理的作者Victor Sperandeo
(還是要說,這本是經典!)
只要能有效遵守,相信很快就能脫離輸家的迴圈

1.資本的保障

眾多成功的投機者都做過類似的建議:
單筆交易造成的最大虧損不該超過總資金的5%,平常則應該維持在2-3%之間

假設你手上有100萬元,目前有個你覺得有利的交易機會

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平時皆以道氏理論為判斷基礎
多頭趨勢: 高過高 低不過低 反之亦然
趨勢中的收斂型態視為雜訊

可能的趨勢反轉-
1-2-3 (m頭w底): dow的趨勢規律被破壞
2b (假突破假跌破): 只在極端行情中適用 例如出現極長的上下影線
或長紅(黑)後長黑(紅) - 合起來仍然是長上下影線

此時可考慮直接反轉部位 或者多等待一波dow的趨勢反轉確認信號

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最近我都當盤整盤做 盤整盤裡也會有趨勢
只是通常都維持不久 所以我會把停損縮小
把停利上調的速度也加快 代價就是手續費會花多一點

其實判斷是在趨勢中或盤整還是蠻重要的
隨時都當趨勢盤做 那盤整時真的會很慘
自己04年中到05年中就被整了個七葷八素

我的觀察法很簡單 反正趨勢出現幾個月
連續性被阻斷就要考慮進入盤整了

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以下先忽略系統性風險和交易成本
假設你在某個點看多,6000點好了
預估有500點以上多頭行情,此時進場
停損設100點,也就是5900點

假設漲到6100點,加碼一口
停損總點數還是100,設在6000點

漲到6200點,再加碼一口
停損改設損益兩平6100點

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靠著Kelly Formula,我們可以很輕鬆的算出特定勝率和風險報酬下的最佳投注比率
其公式如下,對推導過程有興趣的話,可以自己上網找:

K=P-(1-P)/R

K 最佳下注比例
P 勝率
R 風險報酬比率

將上篇文章中遊戲的規則套進這個公式裡,K=0.5-(1-0.5)/2=0.25

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假設現在有一場擲銅板遊戲,規則如下:

1.起始資金為一千元
2.可以用身上有的任何金額下注,賭出現正面或反面
3.當賭對時,可以贏得雙倍的賭金
4.當賭錯時,賭金將被沒收
5.銅板出現正面和反面的機率都是50%

在這個遊戲裡,勝率(50%)和風險與報酬的關係(1:2)都已經被決定了
玩家能決定的只有投入自身資金的比例,問題來了,在這個遊戲裡

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1.找一個可以看到財報的地方,我是用寶來點金靈的個股盤後功能
不然買本四季報也就夠了
2.把最近五年年年賺錢的股票挑出來
(代表經營能力還ok,即使碰到產業低點都還不會虧錢
如果覺得五年裡只虧個一年還好,那也可以)
3.把歷年平均ROE低於10%的刪掉
(太低代表公司運用股東權益的效率不彰)

接下來就看個人喜好,你可以把毛利低於30%的刪掉
歷年平均營收成長率不到20%的刪掉,負債比高於50%的刪掉

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